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金融計量學(xué)（第6版）-鄒平

金融計量學(xué)

叢書名：匡時?金融學(xué)系列
著（譯）者：鄒平
資源下載：有資源下載
責(zé)任編輯：江玉
字       數(shù)：459千字
開       本：16 開
印       張：23.5
出版版次：6
出版年份：2024-08-08
書       號：978-7-5642-4380-7/F.4380
紙書定價：58.00元   教師會員可用500積分申請樣書

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本書是本科金融專業(yè)核心課程教材，也是實驗實踐類教材，一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計量學(xué)的前沿成果，另一方面注重對學(xué)生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養(yǎng)。在理論闡述方面，教材通過系統(tǒng)介紹經(jīng)典回歸模型、時間序列分析、自回歸向量模型、自回歸移動平均模型和條件異方差模型等計量理論，幫助讀者建立全面完整的金融計量知識體系；同時，教材將金融計量理論、金融計量方法和中國金融當(dāng)前發(fā)展有機結(jié)合，增強了實用性和針對性。在實證訓(xùn)練方面，教材通過對Microfit和EViews兩個軟件操作的介紹，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，依托金

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本書是本科金融專業(yè)核心課程教材，也是實驗實踐類教材，一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計量學(xué)的前沿成果，另一方面注重對學(xué)生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養(yǎng)。

在理論闡述方面，教材通過系統(tǒng)介紹經(jīng)典回歸模型、時間序列分析、自回歸向量模型、自回歸移動平均模型和條件異方差模型等計量理論，幫助讀者建立全面完整的金融計量知識體系；同時，教材將金融計量理論、金融計量方法和中國金融當(dāng)前發(fā)展有機結(jié)合，增強了實用性和針對性。

在實證訓(xùn)練方面，教材通過對Microfit和EViews兩個軟件操作的介紹，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，依托金融實驗室的平臺和網(wǎng)絡(luò)資源，講解實證分析的具體做法；此外，教材還提供配套的實驗手冊和軟件操作手冊，以便學(xué)生更好地掌握相關(guān)技能。

本書主要供高等院校經(jīng)濟管理類專業(yè)的本科學(xué)生使用，也可作為相關(guān)專業(yè)碩士研究生的學(xué)習(xí)參考用書。

教材難度適當(dāng)，通過腳注給出大量經(jīng)典文獻和相關(guān)書目，為讀者進一步學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)。

本書有配套數(shù)據(jù)包供讀者使用，亦有專供教學(xué)使用的教學(xué)課件和其他相關(guān)資料。
[ 下載地址1 ] [ 課件資源 ]

第一章金融計量學(xué)介紹　/ 1。
本章要點　/ 1。
本章導(dǎo)讀 / 1。
第一節(jié) 金融計量學(xué)的含義及建模步驟　/ 1。
第二節(jié) 金融計量學(xué)軟件簡介　/ 7。
本章小結(jié)　/ 21。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 21。
思考題　/ 22。
練習(xí)題　/ 22。
延伸閱讀　/ 22。
第二章最小二乘法和線性回歸模型　/ 23。
本章要點　/ 23。
本章導(dǎo)讀 / 23。
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性　/ 23。
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗　/ 34。
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗　/ 40。
第四節(jié) 預(yù)測　/ 46。
第五節(jié) 模型選擇　/ 49。
附錄一 OLS系數(shù)估計量的推導(dǎo)過程　/ 51。
附錄二單變量OLS系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差估計量的推導(dǎo)過程　/ 52。
附錄三多變量OLS回歸系數(shù)估計量的推導(dǎo)過程　/ 55。
附錄四多變量OLS系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差估計量的推導(dǎo)過程　/ 56。
本章小結(jié)　/ 57。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 57。
思考題　/ 57。
練習(xí)題　/ 58。
延伸閱讀　/ 58。
第三章異方差和自相關(guān)　/ 59。
本章要點　/ 59。
本章導(dǎo)讀 / 59。
第一節(jié) 異方差的介紹　/ 60。
第二節(jié) 異方差的檢驗　/ 62。
第三節(jié) 異方差的修正　/ 68。
第四節(jié) 金融實例分析　/ 71。
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因　/ 76。
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果　/ 80。
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗與修正　/ 81。
本章小結(jié)　/ 91。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 91。
思考題　/ 91。
延伸閱讀　/ 22。
第四章多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用　/ 93。
本章要點　/ 93。
本章導(dǎo)讀 / 93。
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果　/ 94。
第二節(jié) 多重共線性的檢驗　/ 96。
第三節(jié) 多重共線性的修正　/ 99。
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理。
——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析　/ 101。
第五節(jié) 虛擬變量模型　/ 105。
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗　/ 110。
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法　/ 114。
第八節(jié) 實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用　/ 115。
本章小結(jié)　/ 118。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 118。
思考題　/ 118。
練習(xí)題　/ 118。
延伸閱讀　/ 120。
第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗　/ 121。
本章要點　/ 121。
本章導(dǎo)讀 / 121。
第一節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理　/ 121。
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法　/ 123。
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗　/ 126。
第四節(jié) 誤差修正模型　/ 136。
第五節(jié) 因果檢驗　/ 138。
第六節(jié) 實例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗　/ 140。
本章小結(jié)　/ 146。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 146。
思考題　/ 147。
練習(xí)題　/ 147。
延伸閱讀　/ 147。
第六章動態(tài)模型　/ 148。
本章要點　/ 148。
本章導(dǎo)讀 / 148。
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造　/ 148。
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造　/ 157。
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造　/ 176。
第四節(jié) 。
G。
ARCH模型的概念和構(gòu)造　/ 189。
附錄最大似然估計法簡介　/ 206。
本章小結(jié)　/ 208。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 208。
思考題　/ 208。
練習(xí)題　/ 208。
延伸閱讀　/ 208。
第七章聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造　/ 209。
本章要點　/ 209。
本章導(dǎo)讀 / 209。
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念　/ 210。
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別　/ 215。
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計　/ 222。
第四節(jié) 實例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用　/ 229。
本章小結(jié)　/ 234。
關(guān)鍵術(shù)語　/ 234。
思考題　/ 234。
練習(xí)題　/ 235。
延伸閱讀　/ 235。
第八章實證性文章的寫作　/ 236。
本章導(dǎo)讀 / 236。
第一節(jié) 實證性論文框架的構(gòu)建　/ 236。
第二節(jié) 典型研究課題的簡介　/ 239。
附錄一中國供應(yīng)鏈金融緩解中小企業(yè)融資約束的實證研究　/ 242。
附錄二　我國上市公司控制權(quán)與現(xiàn)金流權(quán)分離——理論研究與實證檢驗/ 252。
延伸閱讀　/ 264。
附表　/ 265。
實驗手冊　/ 271。
實驗一異方差的檢驗與修正　/ 273。
實驗二虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用　/ 282。
實驗三金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗　/ 288。
實例四基于Microfit的ARDL模型應(yīng)用　/ 302。
實驗五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造　/ 310。
實驗六 VAR模型的概念和構(gòu)造　/ 318。
實驗七。
G。
ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用　/ 324。
實驗八聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用　/ 342。
實驗九基于EViews的ARDL模型和ECM模型應(yīng)用　/ 349。
實驗十面板數(shù)據(jù)分析及回歸模型應(yīng)用　/ 356。
參考文獻　/ 362
隨著金融強國建設(shè)的深入和加速，國家對金融高端人才的培養(yǎng)提出了更高的要求。

由此，金融計量學(xué)在教育領(lǐng)域中的重要性愈發(fā)突顯，其在培養(yǎng)學(xué)生的批判性思維和金融思維方面發(fā)揮著不可替代的作用。

作者最初編寫這本《金融計量學(xué)》教材，是基于自身在國內(nèi)外學(xué)習(xí)和教學(xué)的經(jīng)歷,有感于歐美高校金融計量理論和方法迅速發(fā)展，而國內(nèi)金融專業(yè)學(xué)生存在金融計量理論缺失和實證分析能力不足的短板，于是留學(xué)回校后開設(shè)金融計量學(xué)課程，并結(jié)合教學(xué)體會著手編寫教材。

本教材的寫作理念或者說預(yù)期目標(biāo)就是：一方面，力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計量學(xué)的前沿成果；另一方面，注重對學(xué)生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養(yǎng)。

本教材是作者和同事講授金融計量學(xué)課程十余年，結(jié)合教學(xué)和研究心得積累而成的。

國內(nèi)外類似的教材眾多，而本教材的特色在于：秉承寫作理念，在確保金融計量理論闡述完整的前提下，強調(diào)依托金融計量軟件對實證能力的訓(xùn)練，強調(diào)對實證性論文寫作能力的培養(yǎng)。

·反映金融計量學(xué)的前沿性與理論完整性。

本教材在保持理論闡述完整的前提下，力求反映當(dāng)代金融計量學(xué)的前沿發(fā)展。

教材通過系統(tǒng)介紹經(jīng)典回歸模型、時間序列分析、自回歸向量模型、自回歸移動平均模型和條件異方差模型等計量理論，幫助學(xué)生建立全面完整的金融計量知識體系。

·注重思政元素的開發(fā)與運用。

本教材將金融市場經(jīng)典理論的實證與中國金融市場的實際數(shù)據(jù)相結(jié)合進行分析，如中國IPO折價現(xiàn)象等，從而將金融計量理論、金融計量方法和中國金融當(dāng)前發(fā)展有機結(jié)合。

這種結(jié)合不僅增強了教材的實用性和針對性，還有助于培養(yǎng)學(xué)生的愛國情懷和社會責(zé)任感。

·體現(xiàn)獨特的教學(xué)理念與設(shè)計。

本教材針對非金融專業(yè)的專業(yè)學(xué)位碩士研究生和金融專業(yè)本科生的教學(xué)要求而設(shè)計，強調(diào)依托計量軟件對學(xué)生和讀者實證能力的訓(xùn)練和對實證性論文寫作能力的培養(yǎng)。

教材注重理論聯(lián)系實際，通過案例分析和數(shù)據(jù)操作來提升學(xué)生的實證分析能力。

同時，教材還提供配套的實驗手冊和軟件操作手冊，以便學(xué)生更好地掌握相關(guān)技能。

·系統(tǒng)訓(xùn)練學(xué)生的實證能力。

本教材通過對EViews和Microfit兩個軟件操作的講解，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，依托金融實驗室的平臺和網(wǎng)絡(luò)資源，詳細(xì)講解實證分析的具體做法。

例如，教材介紹了VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作以及ARDL邊限協(xié)整檢驗在Microfit中的操作等。

這些訓(xùn)練不僅能提升學(xué)生的軟件操作能力，還有助于培養(yǎng)他們的數(shù)據(jù)處理和模型構(gòu)建能力。

·強化實證論文撰寫能力。

本教材專門單列一章，系統(tǒng)講解實證性論文的寫作，并提供寫作案例。

該章節(jié)有針對性地指導(dǎo)學(xué)生開展實證論文的撰寫工作，以期提升學(xué)生的科研論文乃至畢業(yè)論文的質(zhì)量。

這部分內(nèi)容不僅涵蓋論文的結(jié)構(gòu)和寫作技巧，還包括數(shù)據(jù)收集和處理、模型構(gòu)建和分析等方面的具體指導(dǎo)。

·采用先進的教學(xué)手段和方法。

整個課程教學(xué)均在金融實驗室這個平臺上借助電腦、計量軟件、多媒體和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫實施并完成，師生之間、學(xué)生之間互動性好，教學(xué)手段和方法先進，實踐性強。

這種教學(xué)方式不僅能提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和積極性，還有助于培養(yǎng)他們的自主學(xué)習(xí)和合作學(xué)習(xí)能力。

·教材內(nèi)容與時俱進。

隨著金融市場的不斷發(fā)展和金融計量學(xué)理論的不斷創(chuàng)新，本教材也將相應(yīng)地更新和完善相關(guān)內(nèi)容。

編者將及時關(guān)注金融市場的最新動態(tài)和前沿理論研究成果，并將其融入教材中，以保證教材內(nèi)容的時效性和實用性，幫助學(xué)生掌握最新的金融計量學(xué)知識和技能。

本教材是金融專業(yè)核心課程教材，也是實驗實踐類教材，在作為本科金融專業(yè)教材的同時，也可作為MBA以及相關(guān)專業(yè)碩士研究生的教材和學(xué)習(xí)參考用書。

本教材難度適當(dāng)，通過腳注給出大量經(jīng)典文獻和相關(guān)書目，可為學(xué)生進一步學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)。

參與本書寫作的有:張弘(第一章、第二章和第五章)、鄒平(第三章、第四章和第六章)、郭建軍(第七章、第八章)。

感謝李樞、李艷、王鵬、酈張輝、許培、張雪、王美心和李中慧為本書所做的基礎(chǔ)工作。

感謝徐以平等朋友、同事和同行對本書提出的寶貴修改建議。

感謝上海財經(jīng)大學(xué)出版社對本書出版事宜的一貫支持。

感謝肖晞老師和何蘇湘老師對本書第一版、第二版和第三版的順利出版所做的工作。

特別感謝江玉老師，正是由于她的鼎力支持，使得本書第四版、第五版、第六版能夠順利付印。

依據(jù)國家教材委員會辦公室《關(guān)于做好黨的二十大精神進教材工作的通知》（國教材辦【2022】3號）的要求，本次修訂在保持原有特色的基礎(chǔ)上對教材進行了升級和改進，與時俱進地增補或調(diào)整了相關(guān)內(nèi)容，將專業(yè)教學(xué)與思政教育相結(jié)合，注重培養(yǎng)學(xué)生的定量分析能力和實證研究能力，為學(xué)生提供更加系統(tǒng)、全面、實用的金融計量學(xué)知識和技能培養(yǎng)方案，幫助他們更好地適應(yīng)金融行業(yè)的發(fā)展需求并提升自身競爭力。

今后，編者仍將以黨的二十大精神為行動指南，持續(xù)地將育人元素和思政元素嵌入教材。

本版教材擬通過新媒體動態(tài)服務(wù)窗口為讀者提供更好的服務(wù)，讀者可以掃描以下二維碼，即時、持續(xù)獲悉有關(guān)教材內(nèi)容的勘誤及更新信息。

（二維碼）為方便授課教師開展教學(xué)工作，本版教材還配備了教學(xué)課件、配套數(shù)據(jù)、思考題和練習(xí)題答案等豐富的教學(xué)配套資料，教師如有需要，可用微信掃描以下二維碼，驗證教師身份后獲取。

（二維碼）

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金融計量學(xué)（第6版）-鄒平

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